26 de Septiembre de 2018

Conglomerado bancario más grande de EE.UU. pasa la primera ronda de pruebas de estrés

Por el 25 de Junio de 2018
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El conglomerado bancario más grande de EE.UU. se encuentra bien capitalizado y podría continuar ofreciendo préstamos a individuos y corporaciones durante una severa recesión mundial, según los resultados de las pruebas de estrés o tensión financiera publicados recientemente por la Junta de la Reserva Federal.

Entre los que pasaron la prueba se encuentran Santander Holdings USA Inc., que tiene sucursales de Banco Santander en Puerto Rico, y Bank of America Corp., Citigroup, UBS Americas Holding y otros con oficinas en la isla.

El escenario hipotético más severo proyecta $578 billones en pérdidas totales para las 35 compañías tenedoras de bancos participantes durante los nueve trimestres examinados. El escenario “severamente adverso”, el más fuerte en las pruebas de resistencia de la Fed, es una recesión global severa con una tasa de desempleo en Estados Unidos que sube en casi 6 puntos porcentuales al 10 por ciento, acompañada de una “curva de rendimiento del Tesoro”.

El índice de capital de nivel 1 de capital común agregado de las empresas, que compara capital de alta calidad con activos ponderados por riesgo, caería desde un nivel real de 12.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2017 a un nivel mínimo de 7.9 por ciento en el escenario hipotético de estrés. Desde 2009, las 35 firmas han agregado aproximadamente $800 billones en capital común tangible”, detalla el comunicado.

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El vicepresidente Randal Quarles agregó que “a pesar de un escenario difícil y otros factores que afectaron la prueba de este año, los niveles de capital de las empresas después de la hipotética recesión global severa son mayores que los niveles de capital reales de los grandes bancos en los años previos a la más reciente recesión”.

Varios factores afectaron los índices de capital luego de las pruebas de tensión financiera, expresó la Junta de la Fed.

“Los saldos de las tarjetas de crédito son generalmente más altos, produciendo mayores pérdidas bajo estrés, ascendentes a $113 billones este año. Además, los cambios recientes en el código de impuestos afectaron a las empresas y los efectos fueron diferentes en todas las compañías. Varias empresas tuvieron disminuciones inmediatas y únicas de sus coeficientes iniciales de capital debido a ciertas consecuencias contables de los cambios impositivos. La ley de impuestos también eliminó algunos beneficios contributivos que tendieron a aumentar los ingresos después de impuestos en momentos de estrés”.

Al explicar que el capital es esencial para “las organizaciones bancarias, el sistema financiero y la economía” porque puede “absorber pérdidas y ayudar a asegurar que las pérdidas recaigan sobre los accionistas”, la junta dijo que sus escenarios de estrés son deliberadamente estrictos, pero los resultados no son pronósticos o resultados esperados.

Esta es la octava ronda de pruebas de estrés de la Fed desde 2009 y la sexta ronda requerida por la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor promulgada por el presidente Obama en 2010 tras la crisis financiera de 2008.

Las 35 firmas examinadas este año representan alrededor del 80 por ciento de los activos de todos los bancos que operan en EE.UU. La Fed utiliza sus propias proyecciones independientes de pérdidas e ingresos para cada empresa.

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La recientemente aprobada Ley de Crecimiento Económico, Reforma Regulatoria y Protección al Consumidor ya no exige que las compañías con menos de $100 billones en activos consolidados se sometan a pruebas de estrés, incluidas las pruebas de estrés de la Ley Dodd-Frank y CCAR, dejando a un lado a CIT Group Inc., Comerica Inc. y Zions Bancorporation a partir de los resultados de este año.

El consejo dijo que “tendrá más información sobre la implementación de la nueva ley en una fecha posterior”.

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